نحوه استفاده از شاخص RSI برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام

RSI ، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی ، بر اساس سرعت و جهت حرکت قیمت سهام محاسبه می شود.

خلاصه

RSI ، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی ، بر اساس سرعت و جهت حرکت قیمت سهام محاسبه می شود.

• ABC کوچک
• ABC طبیعی
• ABC بزرگ

شاخص نسبی قدرت (RSI) ، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی ، بر اساس سرعت و جهت حرکت قیمت سهام محاسبه می شود. این بدان معنی است که شاخص RSI فقط قدرت داخلی سهام (بر اساس گذشته خود) را اندازه گیری می کند و نباید با قدرت نسبی آن اشتباه گرفته شود ، که با سایر سهام ، شاخص های بازار ، شاخص های بخش و غیره مقایسه می شود.

محاسبه: RSI با استفاده از یک فرآیند دو مرحله ای محاسبه می شود. اول ، متوسط سود و زیان برای یک دوره زمانی مشخص مشخص می شود. به عنوان مثال ، اگر می خواهید RSI 14 روزه را محاسبه کنید ، می توانید هر دوره زمانی را در نظر بگیرید ، اما RSI 14 روزه رایج ترین است-فرض کنید سهام در نه روز افزایش یافته و در پنج روز سقوط کرد. سود مطلق (قیمت بسته شدن سهام در یک روز معین - قیمت بسته شدن در روز گذشته) در هر یک از این نه روز اضافه می شود و به 14 تقسیم می شود تا میانگین سود کسب کند. به طور مشابه ، ضررهای مطلق در هر یک از پنج روز اضافه می شود و به 14 تقسیم می شود تا میانگین ضرر را بدست آورد. نسبت بین این مقادیر (متوسط دستاوردها / ضرر متوسط) به عنوان قدرت نسبی (RS) شناخته می شود. برای اطمینان از اینکه RSI همیشه بین 0 تا 100 حرکت می کند ، این شاخص بعداً با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر عادی می شود:

RSI = 100 - 100 / (1+RS *) * RS = متوسط سود / متوسط ضرر

سطح Overbought/Oversold: مقدار RSI همیشه بین 0 تا 100 حرکت می کند. اگر سهام در تمام 14 روز و 100 باشد ، اگر قیمت در تمام روزها افزایش یابد) مقدار 0 خواهد بود. این بدان معنی است که RSI همچنین می تواند برای شناسایی سطح بیش از حد/بیش از حد در یک پیشخوان استفاده شود. همانطور که توسط J Welles Wilder پیشنهاد شده است ، توسعه دهنده این شاخص ، بیشتر تحلیلگران فنی مقدار RSI بالاتر از 70 را "منطقه بیش از حد" و زیر 30 به عنوان "منطقه بیش از حد" می دانند.

با این حال ، سرمایه گذاران و معامله گران باید این سطح را با توجه به نوسانات ذاتی اسکریپت تنظیم کنند. به عنوان مثال ، سهام های بی ثبات مانند Reliance Power ممکن است در صورت حفظ سطح 70 و 30 ، بیشتر از سهام پایدار مانند Hindustan Unilever ، به سطح بیش از حد و بیش از حد تبدیل شود.

نوسانات خرابی: مشکل اصلی که معامله گران کوتاه مدت که از شاخص ها استفاده می کنند این است که سهام ممکن است با وجود شاخص هایی که به منطقه بیش از حد برخورد می کند ، به سمت بالا برود ، یا حتی پس از برخورد شاخص به منطقه Oversold ، به پایین می رود. به همین دلیل وایلدر مفهوم جدیدی به نام "نوسان شکست" برای RSI ایجاد کرد."نوسان شکست نزولی" هنگامی اتفاق می افتد که RSI وارد منطقه بیش از حد (بالاتر از سطح 70 می شود) و دوباره زیر 70 می آید. به عبارت دیگر ، یک موقعیت کوتاه فقط می تواند در شرایطی انجام شود که RSI 70 خط را از بالا قطع کند. به همین ترتیب ، هنگامی که RSI وارد منطقه Oversold می شود و بیرون می آید ، "نوسان شکست صعودی" رخ می دهد. هر دو نوسانات شکست مثبت و منفی را می توان به وضوح در نمودار اعتماد به نفس مشاهده کرد.

وایلدر همچنین امکان عدم موفقیت نوسان بالاتر از 70 را توضیح می دهد. در این حالت ، RSI باید پایین پایین تر از 70 را بسازد. به عنوان نمونه ، RSI را در نظر بگیرید 76 و سپس به 72 باز می گردد ، قبل از پریدن دوباره به 78. این مورد ، "نوسان بالاتر از 70" هنگامی اتفاق می افتد که RSI به زیر 72 برسد. بنابراین ، دیگر نیازی نیست که معامله گران منتظر بمانند تا RSI زیر 70 سقوط کند. بالاتر بالاتر از سطح 30.

واگرایی: این قانون شبیه به قانون واگرایی برای سایر شاخص ها است که در موضوعات قبلی توضیح داده شده است. واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که RSI با وجود روند پایین تر از قیمت سهم ، پایین تر از آن را کسب کند. به طور مشابه ، واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که RSI شروع به سقوط می کند و با وجود افزایش قیمت سهم ، بالاترین سطح پایین تر می شود. این را می توان در نمودار در Bharti Airtel مشاهده کرد.

جهت گیری روند: "روند دوست شما است" یک قاعده کاردینال تجزیه و تحلیل فنی است و سرمایه گذاران/معامله گران می توانند با تجارت در جهت این روند از آن بهره مند شوند. RSI همچنین برای تعیین و تأیید روند استفاده می شود.

به عنوان مثال ، در مورد سهام که در یک صعود قوی قرار دارد ، به ندرت زیر 40 قرار می گیرد و معمولاً بین 40 تا 80 حرکت می کند. این نوع وضعیت را می توان در نمودار فناوری HCL مشاهده کرد. در چنین حالتی ، هنگامی که RSI به 40 نزدیک می شود ، می توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد و وقتی نزدیک به 80 می رسد ، می تواند یک سیگنال مربع باشد. بنابراین ، معامله گران نباید روی پیشخوان که در یک صعود قوی قرار دارد کوتاه بروند. به طور مشابه ، RSI در سهام رو به رویه شدید معمولاً بین 60 تا 20 حرکت می کند و در صورت نزدیک شدن به 60 ، می توان از آن برای فروش کوتاه استفاده کرد.