تجارت سریع با استفاده از کانال رگرسیون خطی برای گزینه های معاملاتی

دو استراتژی تجاری قدرتمند را که از یک کانال رگرسیون خطی به عنوان یک ابزار تجارت استفاده می کنند ، بیاموزید. گزینه های معاملاتی راهی عالی برای سرمایه گذاری در این تنظیم است.

در این صفحه

تجارت سریع با استفاده از کانال رگرسیون خطی یک روش معاملاتی از کتاب برنی شفر است - "مشاور گزینه: تکنیک های ثرو ت-سازی با استفاده از گزینه های سهام و شاخص."از آنجا که این استراتژی معاملاتی برای گزینه های معاملاتی طراحی شده است ، هدف آن یافتن تجارت سریع است که فراتر از یک هفته نباشد. این سبک معاملاتی برای هر معامله گر که می خواهد قرار گرفتن در معرض زمان خود را در بازار محدود کند ، مناسب است.

این استراتژی تجارت از کانال های رگرسیون خطی (یا کانال های انحراف استاندارد) برای شناسایی روندهایی که برای تسریع هستند استفاده می کند.

از این رو ، شما باید یک درک اساسی از کانال های رگرسیون خطی داشته باشید. اگر با رگرسیون خطی آشنا نیستید ، اخم نکنید. بخش بعدی شامل یک آغازگر کوتاه در کانال های رگرسیون خطی است.

به غیر از رویکرد سریع تجارت ، ما همچنین یک مجموعه محافظه کارانه تر را پوشش خواهیم داد که از کانال های رگرسیون برای معاملات بازپرداخت استفاده می کند. مقایسه استراتژی های معاملاتی مشابه یک روش عالی برای جلب بینش بیشتر در مورد ابزارهای معاملاتی است که ما به کار می بریم.

کانال رگرسیون خطی چیست؟

خط رگرسیون خطی

اساس یک کانال رگرسیون خطی خط رگرسیون خطی است.

خط رگرسیون خطی خطی است که طبق روش کمترین مربع کشیده شده است. این تکنیک آماری یک خط مناسب را ایجاد می کند که وسط عمل قیمت را کاهش می دهد.

این کار را با به حداقل رساندن فاصله عمودی بین قیمت ها و بهترین خط انجام می دهد. نمودار زیر خط رگرسیون خطی را نشان می دهد.

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می کنید ، خط رگرسیون خطی روشی زیبا برای ردیابی روند قیمت با استفاده از عملکرد قیمت ارائه می دهد.

برای بهترین نتیجه ، یک خط رگرسیون خطی را در محورهای نوسان کلید شروع و پایان دهید.

برای یادگیری کارهای دقیق در پشت رگرسیون خطی ، می توانید به این آموزش در Onlinestatbook مراجعه کنید. درک منشأ آماری رگرسیون خطی ، کلید درک نقاط قوت و ضعف آن است.

کانال رگرسیون خطی

هنگامی که شما می دانید خط رگرسیون خطی چیست ، شما فقط یک قدم از گرفتن یک کانال رگرسیون خطی در نمودار خود فاصله دارید.

برای به دست آوردن یک کانال رگرسیون خطی:

1. یک خط رگرسیون خطی بکشید که دو نقطه نوسان را به هم وصل می کند
2. خطوط کانال را دو انحراف استاندارد به دور از هر طرف خط گسترش دهید

از آنجا که کانال رگرسیون با استفاده از انحراف استاندارد به عنوان یک اقدام نوسانات تشکیل می شود ، برخی از معامله گران را پیدا خواهید کرد که به آن یک کانال انحراف استاندارد مراجعه می کنند.

در بیشتر نرم افزار نمودار تجزیه و تحلیل فنی ، یک ابزار طراحی کانال رگرسیون خطی پیدا خواهید کرد.

این ابزارها خطوط کانال را به طور خودکار برای شما طراحی می کنند.

شما فقط باید دو محور را به عنوان لنگر کانال انتخاب کنید. محاسبه برای رگرسیون خطی تمام داده های عملکرد قیمت بین دو نقطه لنگر را به خود اختصاص می دهد.

ابزارهای نمودار رگرسیون خطی

با طی کردن استراتژی زیر می خواهید نمودارهای خود را کشف کنید.

در صورتی که پلتفرم نمودار شما ابزار رگرسیون نداشته باشد ، در اینجا برخی از سیستم عامل های نمودار باید در نظر بگیرند:

• - You will find it under Trend Line Tools > Regression Line . - You will find it under Drawing Tools > Regression Chael (or Ctrl + F10) - You will find it under Drawings > Drawing Tools >رگرسیون

قوانین تجارت - کانال رگرسیون خطی

در کتاب خود ، برنی شفر قانون خروج زمان 7 روز را توصیه کرد. این قانون برای این تنظیم یک تجارت سریع بسیار مهم است.

ایده اصلی این است که این روند باید به سرعت تسریع شود. و اگر اینطور نیست ، باید قاطعانه عمل کنید و موقعیت را صاف کنید.

در حالی که این استراتژی معاملاتی برای گزینه های معاملاتی طراحی شده است ، مانند اکثر مفاهیم تحلیل فنی ، می توانید از آن برای سایر ابزارها نیز استفاده کنید.

قوانینی برای تجارت طولانی

1. یک کانال رگرسیون خطی را به هم وصل کنید که دو پایین نوسان قابل توجه را به هم وصل می کند
2. قیمت ها برای دو روز متوالی از بالای کانال نزدیک است
3. خرید با یک سفارش محدود با استفاده مجدد از خط کانال بالا
4. در 7 روز خروج

قوانینی برای تجارت کوتاه

1. یک کانال رگرسیون خطی را به هم وصل کنید که دو ارتفاع قابل توجه را به هم وصل می کند
2. قیمت ها برای دو روز متوالی در زیر کانال نزدیک است
3. با یک سفارش محدود به آزمون خط کانال پایین بفروشید
4. در 7 روز خروج

از قانون شماره 3 می توانید بگویید که این مجموعه به مفهوم تلنگر متکی است. به خط کانال شکسته (بالا یا پایین) نیاز دارد تا از مقاومت به پشتیبانی یا برعکس بپردازد.

نمونه های معاملاتی - کانال رگرسیون خطی

برنده مثال تجارت

این مثال از نمودار روزانه IBM آمده است. این یک سهام اختیاری است ، بنابراین می توانید از گزینه های تماس برای تجارت سریع استفاده کنید.

طبق قوانین سریع تجارت ، ما با بازگشت قیمت ها به خط کانال بالا همانطور که توسط Green Arrow نشان داده شده بود ، وارد بازار می شویم.

خروج از موقعیت در 7 روز (فلش قرمز) می توانست ROI سالم را به موقعیت گزینه تماس خوبی انتخاب کند.

بیایید نگاهی دقیق تر به این مثال تجاری بیندازیم.

1. برای کانال رگرسیون خطی ، ما نوسان قابل توجهی را به عنوان نقطه شروع انتخاب کردیم. سپس ، ما نقطه پایان کانال را به عنوان کمترین میزان نوسان جدید تنظیم کردیم. از این رو ، کانال رگرسیون خطی با آشکار شدن عملکرد قیمت تغییر کرد و این استراتژی را به یک مسیر پویا تبدیل کرد.
2. در ظهور به سمت بالای کانال ، شکاف فراری شکل گرفت. این یک دلیل دیگر برای به دست آوردن موقعیت طولانی به ما داد.
3. این دو بسته متوالی در بالای کانال یک فیلتر اساسی برای جلوگیری از شکستگی های کاذب است.

از دست دادن مثال تجارت

در این نمودار روزانه ، Altera Corp. (ALTR) در یک روند صعودی معکوس شد.

با استفاده از نقطه عطف برای لنگر کانال رگرسیون خطی ما ، همانطور که توسط فلش سبز نشان داده شده است ، یک سیگنال تجارت سریع دریافت کردیم. با این حال ، هفت روز بعد ، تجارت با ضرر بسته شد.

اقدام قیمت قبلی علائم هشدار دهنده ای را برای انجام این تجارت سریع ارائه داد.

1. هر بار ، قیمت ها از بین می روند اما متوقف می شوند ، نشان می دهد که گاوها مشتاق ورود به بازار نیستند.
2. این بازار از کانال رگرسیون خطی به یک منطقه مقاومت پیش بینی شده از یک شکاف شکسته تبدیل شد. این یک عاملی در برابر سیگنال سریع تجارت سریع بود.
3. با وجود عدم موفقیت تجارت ، کانال ما به خوبی کشیده شد زیرا بیشتر اقدامات قیمت را شامل می شد.

ما می توانستیم از خط کانال پایین تر به گزاف گویی اعتماد کنیم تا با قیمت بهتری از آن خارج شویم. اما ما باید در هنگام گزینه های معاملاتی ، 7 روز را متوقف کنیم. هرگز آن گزینه های پوسیدگی ارزش را با زمان فراموش نکنید.

بازپرداخت کانال رگرسیون خطی - یک استراتژی تجارت ساده تر و ایمن تر

راه اندازی سریع تجارت یک هدف واضح دارد. از شتاب دادن روندهایی که به سرعت در یک دوره کوتاه حرکت می کنند ، بهره می برد.

با این حال ، این رویکرد شما را ملزم به ورود به بازار می کند زیرا به یک روند جدید Extreme فشار می آورد. از این رو ، این یک استراتژی تجاری تهاجمی است. این امر به شما نیاز دارد تا یک بازار بیش از حد خریداری کنید یا یک کالای فراوان را بفروشید.

اگر مثل من باشید ، ممکن است از رویکرد جسورانه آن ناراحت باشید.

اما به دلیل آن کانال رگرسیون خطی را ننویسید. یک کانال رگرسیون ابزاری همه کاره است که خود را به خوبی به رویکردهای مختلف معاملات می بخشد.

یک استراتژی تجاری جایگزین با کانال های رگرسیون: معاملات بازپرداخت

بیایید ببینیم که چگونه در یک تجارت بازپرداخت روند ساده کار می کند.

1. اینها لنگرهای کانال رگرسیون خطی هستند. سپس ما کانال را برای تجزیه و تحلیل خود به سمت راست می کنیم.
2. این دو بازگردانی به خط کانال فوقانی ورودی های کوتاه بالقوه بودند.
3. خط کانال پایین به عنوان نقاط سودآوری عمل می کرد.

معاملات بازپرداخت در اینجا به سرعت به نفع ما حرکت می کند. این مثال نشان می دهد که یک رویکرد بازپرداخت پتانسیل ارائه معاملات سریع را نیز دارد.

بررسی - تجارت با کانال رگرسیون خطی

استراتژی های معاملاتی با کانال رگرسیون خطی موارد زیر را ترکیب می کنند:

• اجرای مکانیکی خطوط مناسب
• اختیار معامله گر در انتخاب نقاط نوسان

چگونه کانال های رگرسیون خطی خود را ترسیم می کنید ، احتمال موفقیت شما را تحت تأثیر قرار می دهد. برای شروع کانال ، یک نوسان بزرگ کم/زیاد را انتخاب کنید تا حاوی روند غالب باشد.

از آنجا که یک کانال رگرسیون ابزاری آماری است ، معامله گران تمایل دارند اختیار درگیر در استفاده از آن را دست کم بگیرند.

یک کانال رگرسیون بسته به نقاط لنگر شما انتخاب می کند ، سیگنال های بسیار متفاوتی تولید می کند. علاوه بر این ، شما گزینه تنظیم محوری دوم را برای به روزرسانی کانال با تکامل عمل قیمت دارید.

در حالی که تنظیم کانال یک روش عالی برای پیگیری آخرین اقدام قیمت است ، باید در مورد فرکانس این تنظیمات تصمیم بگیرید. این ملاحظه لایه دیگری از پیچیدگی را به استفاده از کانال رگرسیون اضافه می کند.

به طور کلی ، راه اندازی سریع تجارت یک رویکرد معاملاتی معقول است ، اما فرصت ها محدود است. علاوه بر این ، با توجه به اختیار شما برای انتخاب نقاط نوسان ، تنظیم اسکن های اتوماتیک برای تنظیمات سریع تجارت آسان نیست.

صبور باشید و منتظر بهترین تجارت باشید. با توجه به اهرم در تجارت گزینه ها ، انتظار ارزش آن را دارد.

ایده داشتن توقف زمان برای استراتژی معاملات گزینه ها بسیار عالی است. اگرچه گزینه های خرید قرار گرفتن در معرض هزینه اولیه شما را محدود می کند ، اگر لبه آن قبلاً از بین رفته است ، نباید موقعیت خود را حفظ کنید.

تجارت سریع یکی از راه های مختلف تجارت با کانال رگرسیون خطی است. همانطور که در بخش دوم مقاله بحث کردیم ، یک رویکرد محافظه کارانه تر استفاده از آن به عنوان راهی برای ردیابی روند قیمت و بازپرداخت تجارت است.

منابع برای مطالعات بیشتر

اگر مجذوب تکنیک های رگرسیون هستید ، هیجان زده خواهید شد که یاد بگیرید که این یک ویژگی مشترک در استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری است.

این موارد را بررسی کنید:

• - بر خلاف خط رگرسیون بالا ، این خطوط رگرسیون چند جمله ای مجاز به منحنی هستند.- از مفاهیم رگرسیون برای تولید توطئه هایی مانند میانگین حرکت استفاده می کند.

کانال هایی مانند کانال رگرسیون خطی برای ایجاد احساس قیمت بسیار عالی هستند زیرا آنها یک طرح جداگانه ایجاد نمی کنند. در عوض ، آنها نمودار قیمت خود را پوشش می دهند.

اگر دوست دارید با کانال ها تجارت کنید ، این آموزش ها را بررسی کنید:

این مقاله برای اولین بار در 17 ژوئن 2013 منتشر شد و در 13 سپتامبر 2019 به روز شد.