برای ایجاد یک سیستم قدرتمند Breakout از این فیلتر روند EUR/USD استفاده کنید

من فهمیدم که با گرفتن میانگین 20 دوره ای از شاخص DVB ، می توانید یک فیلتر روند طولانی مدت EUR/USD بسیار مؤثر ایجاد کنید.

نحوه تنظیم فیلتر روند EUR/USD برای Metatrader

نشانگر DVB را از اینجا بارگیری کنید.

NB: DVB DV (2) نیز محدود می شود. این در پوشه شاخص های سفارشی شما خواهد بود.

وقتی شاخص در نمودارهای شما بارگیری می شود ، چیزی شبیه به این به نظر می رسد:

بعد باید به طور متوسط DVB درست کنید. برای انجام این کار ، "میانگین متحرک" را در پنل Navigator پیدا کنید. این در پوشه شاخص ها خواهد بود. کلیک کنید و این را به نمودار خود بکشید.

یک کادر گفتگو باید مانند شکل زیر ظاهر شود. در منوی کشویی در کنار "Apply to": "داده های نشانگر قبلی" را انتخاب کنید.

اگر می خواهید فقط DVB متوسط را نشان دهید ، رنگ DVB را به هیچ یک تغییر دهید. بر روی نمودار کلیک راست کرده و DVB را انتخاب کنید.

سپس می توانید وارد تنظیمات نشانگر خود شوید و DV2 را بی رنگ جلوه دهید تا میانگین آن را ببینید. در بالا می توانید نمودار مثال را با میانگین حرکت DVB در حال حرکت بین DVB مشاهده کنید.

یک استراتژی نسبتاً اساسی برای این شاخص این است که به خواندن بیشتر از 0. 5 و کوتاه زیر خواندن 0. 5 بپردازید.

این استراتژی کار بسیار خوبی را برای ضبط روندهای اصلی از سال 2000 انجام داده و سود بیش از 12000 پیپ را به دست می آورد.

این امر سیگنال طولانی فعلی را که در ژانویه آغاز شده است ، مستثنی می کند و هنوز هم زنده است ، که عدم حرکت عظیم احتمالاً سود خوبی را به همراه خواهد داشت. نمودار زیر سیگنال های موجود در نمودار روزانه را از سال 2010 با سیگنال های طولانی سایه دار به رنگ آبی و سیگنال های کوتاه سایه دار به رنگ سفید نشان می دهد.

مانند هر فیلتر روند ، در بازارهای خرد شده به هم می خورد ، اما وقتی یک روند شروع می شود ، کار بسیار خوبی را برای نگه داشتن شما در آن انجام می دهد. تجارت طولانی فعلی در اوایل ژانویه آغاز شد و در حال حاضر بیش از 1300 پیپ افزایش یافته است.

من در این مدت از آن برای تجارت در حدود یورو/ USD استفاده کرده ام و دریافتم که این یک روش فوق العاده مفید برای تنظیم دقیق معاملات کوتاه مدت است و با اجتناب از تعدادی از شورت هایی که می گرفتم ، یک پنی زیبا را صرفه جویی می کنم.

برای نشان دادن بیشتر اثربخشی این شاخص ، می خواستم نشان دهم که چگونه می توان از آن برای بهبود سودآوری یک استراتژی برکنار داخلی استفاده کرد. از نظر منطقی ، شکستگی های داخلی به احتمال زیاد در جهت روند اساسی رخ می دهد ، بنابراین اگر راه خوبی برای ارزیابی این روند دارید ، باید به استثنای مقیاس کوتاه مدت ، بتوانید عملکرد اکثر سیستم های Intraday را بهبود بخشید.

استراتژی برک آوت

سه بخش برای استراتژی برک آوت وجود دارد:

نمودارهای 60 دقیقه ای را بارگیری کنید.

1) سطح ورود و خروج.

آ. ورود اصلی اصلی بسته شدن قیمت بالاتر از بالاترین سطح دیده شده در جلسه آسیا است (یعنی بالاترین نقطه بین نیمه شب و 06:00). ضرر اساسی توقف طولانی نزدیک به زیر جلسه آسیا است.

ب. ورود اصلی اصلی بسته شدن قیمت زیر پایین ترین سطح دیده شده در جلسه آسیا (کمترین نقطه بین نیمه شب و 06:00) است. توقف کوتاه اصلی نزدیک به جلسه آسیا است.

2) فیلتر حرکت - باند بولینگر.

اولین فیلتر حرکت بر اساس باند های بولینجر است که به 14 دوره و دو انحراف استاندارد تنظیم شده است. اگر قیمت در حال حاضر بالاتر از باند فوقانی بولینگر باشد ، طولانی نروید زیرا این بدان معنی است که قیمت خیلی سریع خیلی سریع شده است. اگر قیمت در حال حاضر زیر باند پایین بولینجر پایین باشد ، کوتاه نباشید زیرا این بدان معنی است که قیمت خیلی سریع خیلی سریع حرکت کرده است.

قبل از افزودن در مراحل بعدی این استراتژی ، اجازه دهید نگاهی به یک مجموعه تجارت اساسی داشته باشیم:

در اینجا EUR/USD بالاتر از جلسه آسیا در حدود ساعت 08. 00 بسته شد و در آن زمان هنوز در محدوده باند بولینگر قرار دارد.

3) فیلتر نوسانات.

برای کار کردن در واقع ، ما به روز نیاز داریم تا پتانسیل فشار بیشتر را داشته باشیم. اگر بازار آن روز فعالیت خاموش را نشان دهد ، یک استراتژی برک آوت بعید است. هرگونه تلاش برای برکتی احتمال شکست بیشتر خواهد بود.

دقیقاً مانند گلدیلوکس ، ما می خواهیم این نوسانات خیلی گرم و خیلی خنک نباشد.

این استراتژی از یک اندازه گیری نسبتاً ساده از نوسانات بر اساس محدوده معاملات روز استفاده می کند.

دامنه تفاوت بین بالا و پایین امروز است. یک روش ساده برای محاسبه این ، استفاده از یک نشانگر متوسط محدوده واقعی است که در هر برنامه نمودار استاندارد است و آن را روی محدوده 1 روز در نمودار روزانه قرار می دهد. این امر دامنه روز را به شما نشان می دهد که با افزایش سطح فعالیت در طول روز ، افزایش اوج های بالاتر ، پایین تر یا هر دو افزایش می یابد.

قوانین

دامنه امروز در نقطه ورود به تجارت باید بزرگتر از دیروز باشد. این مهم است زیرا این امر را به وجود می آورد که اشتیاق تجارت کافی در آنجا وجود دارد تا تجارت ما را به حرکت خود برساند.

ما همچنین نمی خواهیم فعالیت بیش از حد وجود داشته باشد زیرا این ممکن است به این معنی باشد که حرکت در حال حاضر با ورود به تجارت صرف می شود ، بنابراین در حالی که می خواهیم دامنه امروز بیشتر از دیروز باشد ، ما نمی خواهیم دامنهبیش از 50 ٪ بزرگتر باشد.

سرانجام ، ما همچنین از محدوده روز به عنوان خروجی استفاده می کنیم. ما به طور خودکار از تجارت خارج می شویم که محدوده امروز 100 ٪ بزرگتر (دو برابر اندازه) دیروز باشد. بیشتر اوقات این هدف سود شما خواهد بود ، اما در روزهای معینی می تواند ضرر توقف شما نیز باشد.

خلاصه

توجه داشته باشید که اندازه محدوده دیروز ، به عنوان مثال100 پیپ

توجه داشته باشید که 50 ٪ بزرگتر از این است (150 پیپ).

توجه داشته باشید که چه سطح 100 ٪ بزرگتر از این است (200 پیپ).

در نمودار خود - در منطقه با میانگین نشانگر دامنه واقعی - 100 پیپ ، 150 پیپ و 200 پیپ را علامت بزنید. اینها فیلترهای نوسانات شما و همچنین نقاط ورود و خروج بالقوه هستند.

برای آزمایش من یک رمزگذار داشتم که یک شاخص ایجاد می کند ، که دامنه امروز را به عنوان ٪ از دیروز نشان می دهد ، اما شما لزوماً به این امر احتیاج ندارید. دامنه واقعی 1 روزه انجام خواهد داد.

بیایید از قبل به آن مثال تجاری برگردیم تا ببینیم آیا با فیلتر نوسانات متفاوت بوده است یا خیر.

می بینید که ورودی کمی دیرتر به وجود آمد ، زیرا ما مجبور شدیم صبر کنیم تا دامنه روز از دیروز صعود کند. افزودن فیلتر نوسانات باعث کاهش معاملات شما می شود ، اما به طور کلی در معاملات سودآور بیشتر می شود و بیشتر معاملات از دست رفته را کاهش می دهد.

توجه: در صورت استفاده از Metatrader ، برخی از کارگزاران در اوایل روز یکشنبه به عنوان "روز" حساب می شوند ، که ممکن است منجر به سردرگمی در اندازه محدوده معاملات شود. هنگام مقایسه خود ، حتماً دامنه امروز را با دامنه جمعه مقایسه کنید ، نه محدوده اوایل یکشنبه ، که اغلب ناچیز خواهد بود.

من سه خط مربوطه را در نمودار روزانه EUR/ USD در زیر ترسیم کرده ام:

اول ، اگر کارگزار شما معاملات اولیه یکشنبه را به عنوان یک روز جداگانه قرار می دهد ، این را نادیده بگیرید.

در زیر من یک خط ترسیم کرده ام تا دامنه A) را نشان دهم) ، سپس ب) اندازه دامنه ای که 50 ٪ بزرگتر از این خواهد بود ، سپس در نهایت c) برای نشان دادن سطحی که نشان می دهد دامنه دو برابر بزرگ است.

با پیشرفت روز ، می بینیم که EUR/USD با افزایش محدوده ای که اکنون از خط پایین بالا می رود ، کاهش یافته است. ما از این نقطه شروع به جستجوی معاملات می کنیم.

نتایج

بیایید نگاهی به بازده سیستم از سال 2005 با استفاده از قوانینی که تاکنون درج کرده ایم نگاهی بیندازیم:

این سیستم سود می برد اما دقیقاً یک حرکت صاف نیست. مقصر اصلی در این امر عملکرد معاملات کوتاه است. از سال 2005 ، یورو/دلار بیشتر در این تظاهرات قرار گرفته است ، بنابراین تعجب آور نیست که ببینیم معاملات کوتاه در آن دوره تلاش کرده است. در مقابل ، معاملات طولانی بسیار سودآور بوده است. نمودار بالا هر دو معاملات طولانی و کوتاه را نشان می دهد.

پاسخ ساده این است که بگوییم این سیستم فقط طولانی می شود ، اما این پایدار نخواهد بود و تصمیم فقط با فواید قابل توجهی از عقب نشینی گرفته شده است.

آنچه ما نیاز داریم یک فیلتر است که روند کلی بازار را به ما می گوید و فقط در این راستا معاملات برک آوت را انجام می دهیم. این کار به جلو اعمال می شود.

اینجاست که یک شاخص متوسط DV به خودی خود وارد می شود.

اضافه کردن فیلتر روند

ما فقط طولانی می رویم که متوسط DVB بالاتر از 55 باشد (صعود قوی) و فقط وقتی متوسط DVB زیر 45 باشد ، کوتاه می شویم. ما این را در خواندن دیروز پایه گذاری می کنیم.

بنابراین ، در صبح شما از قبل به خوبی می دانید که آیا معاملات کوتاه یا معاملات طولانی را نادیده می گیرید. در واقع ، اگر میانگین DVB از نزدیک دیروز بین 55 تا 45 باشد ، امروز هیچ معامله ای برای انجام آن وجود ندارد.

پس از استفاده از این فیلتر ، نتایج به طرز چشمگیری بهبود می یابد.

میانگین برنده 39 پیپ می کند ، در حالی که میانگین بازنده 31 پیپ است. این سیستم دارای 55 ٪ اعتصاب است که با توجه به میانگین برنده نسبت به اندازه بازنده ، چشمگیر است. حداکثر تعداد از دست دادن معاملات در TROT 4 است.

در زیر می توانید یک مجموعه تجاری موفق را ببینید ، از همان دوره قبلی. میانگین DVB دیروز (نشان داده نشده است) بالاتر از 55 بود. قیمت بالاتر از جلسه آسیا بالا رفت و در نقطه ای که دامنه امروز بالاتر از دیروز بود اما 50 ٪ بزرگتر نبود. این قیمت همچنان رو به افزایش بود و معاملات بسته شد که دامنه روز 100 ٪ بزرگتر از دیروز شد. این تجارت سود 52 پیپ را به دست آورد.

من یک رمزگذار داشتم که نشانگر ایجاد می کند که به طور خودکار دامنه امروز را با دیروز مقایسه می کند. در حال حاضر این فقط در پلت فرم نینجاترادر موجود است ، اما امیدوارم که آن را برای Metatrader ASAP کدگذاری کند.

خط از زیر 0 شروع می شود و با افزایش دامنه روز در طول روز افزایش می یابد. وقتی به 0 رسید ، این بدان معنی است که دامنه روز همانند دیروز است. نمره 1 به این معنی است که 100 ٪ بزرگتر از دیروز است.

نکته ای که باید از آن بسیار آگاه باشید ، تعداد کم معاملات با فیلتر روند به کاهش قابل توجهی در تجارت کمک می کند. مزیت این امر این است که تخفیف معاملات طولانی یا کوتاه در اوایل روز قبل از روز برای شما آسان است. بسته به نوسانات ، حدود سه تا چهار معاملات در ماه برگزار می شود.

تنظیم نمودار:

نمودار روزانه EUR/USD:

• میانگین 20 دوره DV2

• 1 دوره متوسط محدوده واقعی.

نمودار 60 دقیقه یورو/یورو:

• گروههای بولینگر در 14 و 2 تنظیم شده است.

• نشانگر محدوده جلسه برای کمک به شما در علامت گذاری اوج و پایین ترین جلسه آسیا.

ورود طولانی:

• فقط بین ساعت 06:00 و 19:00 تجارت را وارد کنید.

• قیمت باید بالاتر از جلسه آسیا بر اساس بسته باشد.

• قیمت باید زیر خط بولینگر فوقانی باشد.

• دامنه امروز تاکنون باید بزرگتر از دیروز باشد اما 50 ٪ بزرگتر یا بیشتر نیست.

• متوسط DV2 دیروز باید بالاتر از 55 باشد.

خروج طولانی:

• تجارت را با نزدیک به زیر جلسه آسیا پایین (از دست دادن) خارج کنید.

اگر از محدوده امروز صعود امروز به دو برابر تبدیل شود ، از تجارت خارج شوید.

• در غیر این صورت از نزدیک خارج شوید.

• فقط بین ساعت 06:00 و 19:00 تجارت را وارد کنید.

• قیمت باید زیر جلسه آسیا پایین باشد.

• قیمت باید بالاتر از خط Bollinger پایین باشد.

• دامنه امروز تاکنون باید بزرگتر از دیروز باشد اما 50 ٪ بزرگتر یا بیشتر نیست.

• متوسط DV2 دیروز باید بالاتر از 55 باشد.

خروج کوتاه:

• تجارت را در نزدیکی جلسه بالای آسیا (از دست دادن توقف) خارج کنید.

اگر از محدوده امروز صعود امروز به دو برابر تبدیل شود ، از تجارت خارج شوید.

• در غیر این صورت از نزدیک خارج شوید.

خط پایین

استراتژی برکتی که در اینجا شرح داده شده است بدون شک می تواند با تغییر برخی از متغیرها بهبود یابد ، اما یک استراتژی نسبتاً محکم را همانطور که هست ارائه می دهد. هدف اصلی من با این مقاله این نبود که به خودی خود استراتژی برک آوت را به شما نشان دهد ، بلکه نشان می دهد که چگونه می توانید از یک فیلتر روند قدرتمند مانند متوسط DV2 استفاده کنید تا عملکرد سیستم های داخلی مانند این را بهبود بخشید.

می توانید راهنماهای ویدئویی بیشتر و استراتژی کامل Ninjatrader را که از طریق صفحه منابع ما موجود است ، پیدا کنید.