Keltner Chael vs Bollinger Bands® - کدام یک بهتر است؟

کانال ها شاخص های تجاری محبوب و به یک دلیل هستند. یک معامله گر که می داند چگونه از کانال ها به روش صحیح استفاده کند می تواند یک ابزار عالی برای یافتن عوامل تلاقی بیشتر برای تجزیه و تحلیل قیمت خود اضافه کند. در این مقاله من در مورد کانال Keltner و Bollinger Bands® صحبت خواهم کرد - و کدام یک را باید استفاده کنید.

Bollinger Bands®

ما در مورد این وبلاگ بارها و بارها در مورد Bollinger Bands® صحبت کردیم. بنابراین ، من می خواهم به طور خلاصه آنچه را که گروههای بولینگر انجام می دهند تکرار کنم.

• باند های بیرونی بر اساس انحراف استاندارد نوسانات قیمت است. این بدان معناست که هرچه شمعدان ها طولانی تر باشند ، باند های بیرونی از یکدیگر دور می شوند.
• Bollinger Bands® بیشتر به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند استفاده می شود. وقتی قیمت نزدیک به باند های بیرونی باقی می ماند ، یک بازار گرایش قوی را نشان می دهد.
• Bollinger Bands® همچنین می تواند برای یافتن فرصت های معاملات معکوس مورد استفاده قرار گیرد ، به خصوص هنگامی که قیمت پس از یک دوره گرایش نتواند به باندهای بیرونی برخورد کند و سپس به طرف مقابل گروهها روی آورد.

من یک راهنمای عمیق در مورد Bollinger Bands® نوشتم: Bollinger Bands® Trading 101

کانال

اگرچه بسیاری از معامله گران معتقدند که هیچ تفاوتی بین Bollinger Bandss® و کانال Keltner وجود ندارد ، وجود دارد! اگرچه آنها به نظر می رسند ، دانستن در مورد تفاوت ها بسیار مهم است. این همان کاری است که کانال Keltner انجام می دهد:

• کانال Keltner بر اساس نشانگر ATR (میانگین محدوده واقعی) است. بنابراین ، کانال Keltner عرض واقعی دامنه قیمت را طراحی می کند.

• به طور مشابه با گروههای بولینگر ، کانال Keltner هنگامی که قیمت قادر به رسیدن به گروههای بیرونی است ، یک بازار گرایش قوی را نشان می دهد. چنین سیگنال تأیید می کند که حرکت قیمت فعلی از طول حرکات قیمت قبلی فراتر می رود
• هنگامی که قیمت نتواند به باند بیرونی Keltner برسد ، نشان می دهد که حرکات قیمت کوتاه تر می شود.

تفاوت بین ATR و STD DEV

همانطور که به طور خلاصه ذکر شد ، کانال Keltner از ATR به عنوان هسته خود برای تعریف عرض کانال استفاده می کند ، در حالی که Bollinger Bands® از انحراف استاندارد استفاده می کند. در تصویر زیر ، من هر دو شاخص را ترسیم کردم - من از Bollinger Band® Width استفاده کردم - زیر نمودار قیمت.

ATR نوسانات بیشتری را در کوتاه مدت نشان می دهد ، در حالی که به نظر می رسد عرض Bollinger Band® در نگاه اول صاف تر است.

با بازرسی نزدیک ، به نظر می رسد که به نظر می رسد خروجی جهت کلی برای ATR بسیار نرم تر است. عرض Bollinger Band® اغلب جهت ها را تغییر می دهد و بنابراین ، نشان دهنده تغییر در شرایط بازار بیشتر است. نشانگر ATR به ندرت جهت را به طور کامل تغییر می دهد.

این برای یک معامله گر چیست؟

این مهم است که درک کنیم که وقتی شاخص های واکنش سریعتر در مقابل کندتر ، بهتر یا بدتر وجود ندارد. هر رویکرد دارای مزایا و معایب است.

Bollinger Bands سریعتر می تواند به طور بالقوه سریعتر به یک بازار در حال تغییر واکنش نشان دهد و بنابراین ، زودتر سیگنال ها را ارائه می دهد. از طرف دیگر ، همچنین به احتمال زیاد بر اساس نوسانات قیمت کوتاه مدت ، سیگنال های کاذب را ارائه می دهد. بنابراین ، بسیار بستگی به معامله گر و سبک معاملاتی دارد که نشانگر باید انتخاب شود.

کانال-متقاطع

سیگنال جالب دیگری که سزاوار تحقیقات بیشتر است کانال-عبور است.

تصویر زیر نشان می دهد که Bollinger Bands® در دوره های بازار قوی روند فراتر از کانال Keltner فراتر می رود ، در حالی که کانال Keltner با کم شدن روند از بالای باند بولینگر عبور می کند.

این امر منطقی است زیرا Bollinger Bands® سریعتر (بر اساس محاسبات STD DEV) در دوره هایی با شمعدان های طولانی گسترده تر می شود.

این پدیده نشان می دهد که می تواند برای درک نحوه محاسبه شاخص های شما و کدام فرمول ها در هسته شاخص های شما باشد. من در مورد مسئله تجزیه و تحلیل فنی سطح سطح در پادکست قبلی صحبت کرده ام (آیا شاخص ها کار می کنند؟).

هنگامی که نوسانات عمومی کم باشد ، کانال-متقاطع بهترین کار را می کند-وقتی این روند زیاد به عقب و جلو تغییر نمی کند. با افزایش نوسانات ، دقت کانال-عبور کاهش می یابد زیرا هر دو کانال مرتباً از یکدیگر عبور می کنند.

سرانجام ، می توانیم خلاصه کنیم که هیچ یک از شاخص ها نسبت به دیگری برتر نیستند. من شخصاً Bollinger Bands® را به دلیل مؤلفه آماری انحراف استاندارد ترجیح می دهم. بدون اینکه در این مرحله بیش از حد وارد آمار شوید ، از انحراف استاندارد برای محاسبه فواصل اطمینان استفاده می شود. این بدان معنی است که وقتی Bollinger Bands® به 2 انحراف استاندارد تنظیم می شود ، تنها 5 ٪ از کل عملکرد قیمت باید خارج از گروهها باشد. بنابراین ، یک نقض ، از نظر آماری معنی دار است. کانال ATR و Keltner به طور مشابه رفتار می کنند ، اما اغلب سیگنال های مشابهی را ارائه می دهند. این به ترجیحات یک معامله گر کاهش می یابد. قوام مهمترین جنبه در اینجا است.