شناسایی رشد بیش از حد اعتبار و اهرم

تحولات اعتباری ناپایدار منجر به ایجاد خطرات سیستمی به ثبات مالی می شود. در حالی که این یک حقیقت پذیرفته شده است ، چگونه می توان ارزیابی کرد که آیا خطرات از دست خارج می شوند ، همچنان یک چالش است. برای شناسایی رشد بیش از حد اعتبار و اهرم کل ، ما یک سیستم هشدار اولیه را پیشنهاد می کنیم ، که هدف آن پیش بینی بحران های بانکی است. به طور خاص ، ما از یک تکنیک مدرن طبقه بندی درخت طبقه بندی ، "جنگل تصادفی" استفاده می کنیم و شامل اعتبار (جهانی) و همچنین متغیرهای املاک و مستغلات به عنوان پیش بینی کننده می شود.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری را در زیر جستجو کنید یا نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

نسخه های دیگر این مورد:

• آلسی ، لوسیا ، 2014. "شناسایی رشد بیش از حد اعتبار و اهرم" ، بررسی ثبات مالی ، بانک مرکزی اروپا ، جلد. 1

• Detken ، Carsten & Alessi ، Lucia ، 2014. "شناسایی رشد بیش از حد اعتبار و اهرم" ، سریال مقاله 1723 ، بانک مرکزی اروپا.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Adam Geršl & Jakub Seidler ، 2012. "رشد اعتبار و بافر سرمایه ای ضد چرخه: شواهد تجربی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ،" مقالات کار IES 2012/3 ، پراگ دانشگاه چارلز ، دانشکده علوم اجتماعی ، انستیتوی مطالعات اقتصادی ، تجدید نظر شده فوریه 2012بشر
2. کارمن M. راینهارت و کنت س. روگوف ، 2009. "انواع بحران ها و تاریخ های آنها" ، فصل های مقدماتی ، در: این زمان متفاوت است: هشت قرن حماقت مالی ، انتشارات دانشگاه پرینستون.

• کارمن M. راینهارت و کنت س. روگوف ، 2009. "این بار متفاوت است: هشت قرن حماقت مالی ،" کتابهای اقتصاد ، انتشارات دانشگاه پرینستون ، چاپ 1 ، شماره 8973 ، دسامبر.

• راینهارت ، کارمن ، 2009. "دومین انقباض بزرگ" ، مقاله MPRA 21485 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• بنیامین متولد و مایکل Ehrma & Marcel Fratzscher ، 2011. "ارتباطات بانک مرکزی در زمینه ثبات مالی" ، مقالات کار NBP 93 ، Polski بانک Narodowy ، بخش تحقیقات اقتصادی.
• Ehrma ، Michael & Fratzscher ، Marcel & Bo ، Benjamin ، 2011. "ارتباطات بانک مرکزی در زمینه ثبات مالی" ، سری مقاله کار 1332 ، بانک مرکزی اروپا.

• Repullo ، Rafael & Saurina ، Jesús ، 2011. "بافر سرمایه ضد چرخه بازل سوم: یک ارزیابی انتقادی ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 8304 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• آقای Marco Terrones و آقای Enrique G. Mendoza ، 2008. "آناتومی رونق اعتباری: شواهدی از مصالح کلان و داده های خرد ،" مقالات کار صندوق بین المللی پول 2008/226 ، صندوق بین المللی پول.
• Enrique G. Mendoza & Marco E. Terrones ، 2008. "آناتومی رونق اعتباری: شواهدی از جمع های کلان و داده های خرد ،" مقالات بحث مالی بین المللی 936 ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال (ایالات متحده).

• Claudio Borio & Claudio Mathias Drehma ، 2009. "به سمت یک چارچوب عملیاتی برای ثبات مالی: اندازه گیری" فازی "و پیامدهای آن" ، مقالات کار BIS 284 ، بانک برای شهرک های بین المللی.
• Claudio Borio & Mathias Drehma ، 2009. "به سمت یک چارچوب عملیاتی برای ثبات مالی: اندازه گیری" فازی "و پیامدهای آن" ، مقالات کار بانک مرکزی شیلی 544 ، بانک مرکزی شیلی.

• Seidler ، Jakub & Gersl ، Adam ، 2012. "رشد بیش از حد اعتبار و بافر سرمایه ضد چرخه در بازل سوم: شواهدی تجربی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی" ، مقاله MPRA 42541 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Iana Liadze & Ray Barrell & Professor E. Philip Davis ، 2009. "تنظیم بانک ، قیمت املاک و سیستم های هشدار دهنده اولیه برای بحران های بانکی در کشورهای OECD ،" انستیتوی ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (NIESR) مقالات بحث 330 ، انستیتوی ملی اقتصادیو تحقیقات اجتماعی

• Fratzscher ، Marcel & Bussière ، Matthieu ، 2002. "به سمت یک سیستم هشدار دهنده اولیه بحران های مالی ،" سری مقاله 145 ، بانک مرکزی اروپا.
• Fratzscher ، Marcel & Matthieu Bussiere ، 2003. "به سمت یک سیستم هشدار دهنده اولیه بحران های مالی" ، کنفرانس سالانه انجمن اقتصادی سلطنتی 2003 81 ، انجمن اقتصادی سلطنتی.

• راینهارت ، کارمن و کامینسکی ، گراسیلا ، 1999. "بحران های دوقلوی: علل بانکی و مشکلات موجود در پرداخت مشکلات ،" مقاله MPRA 14081 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.
• Reinhart ، Carmen & Kaminsky ، Graciela ، 2000. "Las Crisis Gemelas: Las Causas de Los Problemas Bancarios y de balanza de pagos [بحران های دوقلوی: علل بانکی و مشکلات موجود در پرداخت] ،" MPRA مقاله 13842 ، کتابخانه دانشگاه دانشگاهمونیخ، آلمان.

• Carmen M. Reinhart & Keeth S. Rogoff ، 2008. "این بار متفاوت است: دیدگاه پانوراما از هشت قرن بحران مالی ،" مقالات کار CEMA 595 ، آکادمی اقتصاد و مدیریت چین ، دانشگاه مرکزی دارایی و اقتصاد.
• Carmen M. Reinhart & Keeth S. Rogoff ، 2008. "این بار متفاوت است: نمای پانوراما از هشت قرن بحران مالی ،" مقالات کار NBER 13882 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• لوک Laeven & Fabián Valencia ، 2013. "پایگاه داده بحران های بانکی سیستمیک ،" بررسی اقتصادی صندوق بین المللی پول ، Palgrave Macmillan ؛ صندوق بین المللی پول ، جلد. 61 (2) ، صفحات 225-270 ، ژوئن.

• Moritz Schularick & Alan M. Taylor ، 2009. "Booms اعتبار از بین رفته است: سیاست پولی ، چرخه اهرم و بحران های مالی ، 1870-2008 ،" مقالات کار NBER 15512 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Schularick ، Moritz & Taylor ، Alan M. ، 2009. "Booms اعتبار از بین رفته است: سیاست پولی ، چرخه اهرم و بحران های مالی ، 1870-2008 ،" مقالات بحث و گفتگوی CEPR 7570 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• ماتیاس درهمن ، 2013. "ارزیابی شاخص های هشدار دهنده اولیه بحران های بانکی: رضایت بخش سیاست ،" مقالات کار BIS 421 ، بانک برای تسویه حساب های بین المللی.

• Betz ، Frank & Oprica ، Silviu & Peltonen ، Tuomas A. & Sarlin ، Peter ، 2013. "پیش بینی پریشانی در بانک های اروپایی" ، سری مقاله 1597 ، بانک مرکزی اروپا.

• سارلین ، پیتر ، 2013. "در مورد عملکرد از دست دادن سیاست گذاران و ارزیابی سیستم های هشدار دهنده اولیه ،" سریال مقاله 1509 ، بانک مرکزی اروپا.

• Šmídková ، Kateřina & Babecký ، Jan & Havránek ، Tomáš & Matĕjů ، Jakub & Rusnák ، Marek & Vašíček ، Bořek ، 2012. "بانکداری ، بدهی و بحران های ارزی: شاخص های هشدار اولیه برای کشورهای توسعه یافته ،" سری مقاله 1485 ، بانک مرکزی اروپابشر
• Jan Babecký & Tomáš Havránek & Jakub Mateju & Marek Rusnák & Katerina Šmídková & Borek Vašícek ، 2012. "بانکداری ، بدهی و بحران ارز: شاخص های هشدار اولیه برای کشورهای توسعه یافته ،" Papers IES 2012/20 ، Charles Charles ، University University Prague ، Prague ، Fanulty offulty Ofعلوم اجتماعی ، انستیتوی مطالعات اقتصادی ، تجدید نظر شده در ژوئیه 2012.

• Graciela L. Kaminsky & Carmen M. Reinhart ، 1996. "بحران های دوقلوی: علل بانکداری و مشکلات تعادل پرداخت ،" مقالات بحث و گفتگو بین المللی مالی 544 ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال (ایالات متحده).
• راینهارت ، کارمن و کامینسکی ، گراسیلا ، 1999. "بحران های دوقلوی: علل بانکی و مشکلات موجود در پرداخت مشکلات ،" مقاله MPRA 14081 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Paolo Manasse & Roberto Savona & Marika Vezzoli ، 2013. "قوانین انگشت شست برای بحران های بانکی در بازارهای نوظهور ،" مقالات کار 481 ، ایگیر (انستیتوی تحقیقات اقتصادی Iocenzo Gasparini) ، دانشگاه بوکونی.

• آقای Atish R. Ghosh & Swart R. Ghosh ، 2002. "آسیب پذیری های ساختاری و بحران های ارز ،" مقالات کار صندوق بین المللی پول 2002/009 ، صندوق بین المللی پول.

• Paolo Manasse & Nouriel Roubini ، 2005. "" قوانین انگشت شست "برای بحران بدهی های حاکم ،" مقالات کار صندوق بین المللی پول 2005/042 ، صندوق بین المللی پول.
• Paolo Manasse & Nouriel Roubini ، 2005. "" قوانین انگشت شست "برای بحران بدهی های حاکم ،" امور مالی بین المللی 0509003 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Carmen M. Reinhart & Keeth S. Rogoff ، 2008. "این بار متفاوت است: دیدگاه پانوراما از هشت قرن بحران مالی ،" مقالات کار CEMA 595 ، آکادمی اقتصاد و مدیریت چین ، دانشگاه مرکزی دارایی و اقتصاد.
• Carmen M. Reinhart & Keeth S. Rogoff ، 2008. "این بار متفاوت است: نمای پانوراما از هشت قرن بحران مالی ،" مقالات کار NBER 13882 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• خانم Enrica Detragiache & Asli Demirgüç-Kunt ، 1999. "نظارت بر شکنندگی بخش بانکی: یک رویکرد ورود به سیستم چند متغیره ،" مقالات کار صندوق بین المللی پول 1999/147 ، صندوق بین المللی پول.

• Roberto Savona & Marika Vezzoli ، 2012. "متناسب و پیش بینی پیش فرض های حاکمیتی با استفاده از سیگنال های خطر چندگانه ،" مقالات کار 2012_26 ، گروه اقتصاد ، دانشگاه ونیز "CA 'Foscari".

• "Jordà jordà & Moritz Schularick & Alan M. Taylor ، 2010." بحران های مالی ، رونق اعتبار و عدم تعادل خارجی: 140 سال درس ، "مقالات کار NBER 16567 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Eichengreen ، Barry & Rose ، Andrew K ، 1998. "ماندن در هنگام تغییر باد: عوامل خارجی و بحران های بانکی در حال ظهور ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 1828 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• Mathias Drehma & Claudio Borio & Kostas Tsatsaronis ، 2011. "لنگر انداختن بافرهای سرمایه ای ضد چرخه: نقش جمع های اعتباری ،" مقالات کار BIS 355 ، بانک برای شهرک های بین المللی.

بیشتر موارد مرتبط

1. Lainà ، Patrizio & Nyholm ، Juho & Sarlin ، Peter ، 2015. "شاخص های پیشرو در مورد بحران های بانکی سیستمیک: فنلاند در یک هیئت از کشورهای اتحادیه اروپا ،" بررسی اقتصاد مالی ، الزوایر ، جلد. 24 (ج) ، صفحات 18-35.

• Lainà ، Patrizio & Nyholm ، Juho & Sarlin ، Peter ، 2014. "شاخص های پیشرو در مورد بحران های بانکی سیستمیک: فنلاند در یک هیئت از کشورهای اتحادیه اروپا ،" مقالات بحث و گفتگوی تحقیقاتی 14/2014 ، بانک فنلاند.
• Sarlin ، Peter & Laina ، Patrizio & Nyholm ، Juho ، 2015. "شاخص های پیشرو در مورد بحران های بانکی سیستمیک: فنلاند در یک هیئت از کشورهای اتحادیه اروپا ،" سری مقاله 1758 ، بانک مرکزی اروپا.

• بهن ، مارکوس و دتکن ، کارستن و پلتونن ، توماس A. و شودل ، ویلیم ، 2016. "پیش بینی آسیب پذیری ها در بخش بانکی اتحادیه اروپا: نقش عوامل جهانی و داخلی" ، سری کاغذ کار ESRB 29 ، هیئت ریسک سیستمیک اروپا.

• António R. Antunes & Diana Bonfim & Nuno Monteiro & Paulo M. M. Rodrigues ، 2016. "پیش بینی بحران های بانکی با مدلهای پانل پویا ،" مقالات کار W201613 ، بانکو دو پرتغال ، بخش اقتصاد و تحقیقات.

• ماتیاس درهمن ، 2013. "ارزیابی شاخص های هشدار دهنده اولیه بحران های بانکی: رضایت بخش سیاست ،" مقالات کار BIS 421 ، بانک برای تسویه حساب های بین المللی.

• André K. Anundsen & Frank Hansen & Karsten Gerdrup & Kasper Kragh-Sørensen ، 2014. "حباب ها و بحران ها: نقش قیمت خانه و اعتبار" ، مقاله کار 2014/14 ، بانک Norges.

• Mathias Drehma & Claudio Borio & Kostas Tsatsaronis ، 2011. "لنگر انداختن بافرهای سرمایه ای ضد چرخه: نقش جمع های اعتباری ،" مقالات کار BIS 355 ، بانک برای شهرک های بین المللی.

• Mikkel Hermansen & Oliver Röhn ، 2015. "تاب آوری اقتصادی: سودمندی شاخص های هشدار دهنده اولیه در کشورهای OECD ،" مقالات کار بخش اقتصاد OECD 1250 ، انتشارات OECD.

• Mahdi Ebrahimi Kahou & Alfred Lehar ، 2015. "سیاست کلان: یک بررسی ،" مقالات تحقیقاتی SPP ، دانشکده سیاست های عمومی ، دانشگاه کلگری ، جلد. 8 (34) ، اکتبر.

• Bluwstein ، Kristina & Buckma ، Marcus & Joseph ، Andreas & Kapadia ، Sujit & şimşek ، Ozgür ، 2021. "رشد اعتبار ، پیش بینی منحنی عملکرد و پیش بینی بحران مالی: شواهدی از رویکرد یادگیری ماشین ،" سری مقاله 2614 ، بانک مرکزی اروپابشر

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی ژل:

• C40 - روشهای ریاضی و کمی - - روشهای اقتصاد سنجی و آماری: مباحث ویژه - - - عمومی
• G01 - اقتصاد مالی - - عمومی - - - بحران های مالی
• E44 - اقتصاد کلان و اقتصاد پولی - - نرخ پول و بهره - - - بازارهای مالی و اقتصاد کلان
• E61 - اقتصاد کلان و اقتصاد پولی - - سیاست کلان اقتصادی ، جنبه های کلان اقتصادی دارایی عمومی و چشم انداز عمومی - - - اهداف سیاست ؛طرح های سیاست و قوام ؛هماهنگی سیاست
• G21 - اقتصاد مالی - - موسسات و خدمات مالی - - - بانک ها ؛سایر موسسات سپرده گذاری ؛موسسات مالی خرد ؛واما

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً این مورد را ذکر کنید: Repec: EEE: Finsta: V: 35: Y: 2018: I: C: P: 215-225. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/jfstabil.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با ما: کاترین لیو (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/jfstabil.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.