تعیین جهت روند و قدرت روند با شاخص های ساده - به علاوه کد اسکن

بشرپیدا کردن صعودهای قوی و مداوم. درک شاخص های خودیک روند ساده زیراندازه گیری قدرت روند. روی یک شکست تمرکز کنید. کد اسکن بالادست قوی. وضعیت فعلی بازار.

پیدا کردن صعودهای قوی و مداوم

در حال حاضر برخی از صعودهای فوق العاده قوی و مداوم در بازار وجود دارد و من می خواهم بتوانم چنین روندهایی را پیدا کنم. من در مورد پیشرفت هایی با نوسانات کم صحبت می کنم که به سادگی چند سنت به طور همزمان - برای مدت طولانی -. نمودار زیر مواد کاربردی (AMAT) را نشان می دهد که بیش از 200 ٪ در 332 روز معاملاتی پیش می رود ، که به طور متوسط 64 ٪ در روز است. این روند به همان اندازه که در 18 ماه گذشته تنها با سه بازپرداخت خفیف قرار می گیرد ، پایدار است. وای!

این مهم است که ما چند نمودار مانند این را در نمونه کارها خود داشته باشیم ، بنابراین من تصمیم گرفتم این روند قوی را با استفاده از برخی از شاخص های ساده تعریف کنم. این شاخص ها می توانند پایه و اساس یک سیستم تجاری در آینده را تشکیل دهند و هم اکنون می توان از آن برای اسکن سهام قوی استفاده کرد. در این مقاله به سادگی شاخص ها را توضیح داده و برخی از نمودارهای جالب را برجسته می کند.

درک شاخص های شما

درک کامل نشانگر مورد استفاده شما و دقیقاً آنچه را که به شما می گوید بسیار مهم است. به معنای واقعی کلمه صدها شاخص از بسیار ساده تا بسیار پیچیده وجود دارد. پیچیدگی لزوماً یک شاخص را بهتر نمی کند. در حقیقت ، من فهمیدم که شاخص های ساده اغلب به همان اندازه مجتمع خوب هستند. حداقل درک کامل شاخص های ساده و یادگیری نحوه کار آنها بسیار ساده تر است. مقالات دقیق برای هر شاخص SharpChart را می توان در مدرسه Chartshool در Stockcharts یافت. من پیشنهاد می کنم قبل از استفاده از یک شاخص ، مقاله و فرمول را مطالعه کنید. کمتر واقعاً بیشتر است!

یک روند ساده زیر

من دو شاخص بسیار ساده را برای اندازه گیری جهت و قدرت روند انتخاب می کنم: سه میانگین حرکت نمایی و نوسان ساز تصادفی. من شخصاً ، میانگین های متحرک نمایی را به میانگین حرکت ساده ترجیح می دهم زیرا EMA وزن بیشتری را در داده های قیمت اخیر قرار می دهد. این امر آنها را بهتر یا بدتر نمی کند ، فقط یک ترجیح شخصی است.

من 21، 63 و 126 روز را انتخاب کردم زیرا این روزها معادل یک ماه، سه ماه و شش ماه است. توجه داشته باشید که حدود 252 روز معاملاتی در سال وجود دارد. هیچ چیز جادویی در این اعداد وجود ندارد، آنها فقط برای گرفتن یک روند مناسب منطقی به نظر می رسند. 30 روز، 80 روز و 150 روز احتمالاً به همان اندازه کار خواهند کرد. من می‌توانم EMAهای بیشتری اضافه کنم یا بازه زمانی را تنظیم کنم، اما فکر می‌کنم این کار معکوس خواهد بود.

من از متقاطع های EMA و روابط EMA برای سنجش روند کلی استفاده می کنم. توجه داشته باشید که من اصلاً نوارهای قیمت را در نظر نمی‌گیرم و مطمئناً از این EMAها برای علامت‌گذاری حمایت یا مقاومت استفاده نمی‌کنم. این روند زمانی افزایش می یابد که متحرک نمایی 21 روزه بالاتر از متحرک نمایی متحرک نمایی 63 روزه و متحرک نمایی متحرک نمایی 63 روزه بالاتر از متحرک نمایی متحرک نمایی 126 روزه باشد. یک روند صعودی زمانی شروع می شود که دو EMA کوتاهتر به بالای EMAهای طولانی تر خود حرکت کنند. یک روند نزولی زمانی شروع می شود که دو EMA کوتاهتر به زیر EMA طولانی تر خود حرکت کنند.

نمودار بالا Home Depot (HD) را با این سه EMA و سه نوسانگر درصد قیمت (PPO) نشان می دهد که روابط EMA را نشان می دهد. PPO (21،63،1) زمانی مثبت است که EMA 21 روزه بالاتر از متحرک نمایی 63 روزه باشد و در غیر این صورت منفی است. PPO (63, 126, 1) وقتی مثبت است که متحرک نمایی 63 روزه بالاتر از متحرک نمایی 126 روزه باشد. من نگران واگرایی یا جهت گیری نیستم. من فقط روی خط صفر تمرکز دارم تا مشخص کنم چه زمانی این PPO ها مثبت و منفی هستند. تصویر زیر تنظیمات SharpCharts را نشان می دهد. می توانید در مقاله ChartSchool ما درباره PPO بیشتر بخوانید.

اندازه گیری قدرت روند

نوسانگر تصادفی نشانگر روند معمولی شما نیست، اما زمانی که از یک دوره بازگشت طولانی استفاده می کنید، بسیار خوب عمل می کند. به این ترتیب، من بازه زمانی را برای اندازه گیری محدوده شش ماهه (126 روز) گسترش دادم. نوسانگر سریع تصادفی قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا و پایین در یک دوره بازبینی اندازه گیری می کند. بنابراین، نوسانگر تصادفی کامل (126،5،1)، که هموار شده است، یک SMA 5 دوره ای از نوسانگر سریع تصادفی 126 روزه خواهد بود. اطلاعات بیشتری در مورد اسیلاتور تصادفی در ChartSchool ما وجود دارد.

نمودارها می توانند قدرت روند را با تجزیه و تحلیل نوسانگر تصادفی کامل (126،5،1) اندازه گیری کنند زیرا این اندیکاتور در طول روندهای صعودی قوی و ثابت بالای 70 باقی می ماند. به عبارت دیگر، زمانی که نوسانگر استوکاستیک بالای 70 باشد، سهم در 30 درصد بالای محدوده خود قرار دارد. به طور کلی، زمانی که نوسانگر استوکاستیک بالای 50 باشد، نیمه پر است، یعنی قیمت فعلی در نیمه بالایی است. محدوده شش ماهه آنبنابراین، زمانی که نوسانگر تصادفی زیر 50 باشد، فنجان نیمه خالی است و زمانی که نوسانگر تصادفی زیر 30 باشد، یک روند نزولی قوی وجود خواهد داشت.

نمودار بالا مایکروسافت (MSFT) را با یک روند صعودی قوی از آگوست تا ژوئن نشان می دهد، زیرا Full STO (126, 5, 1) تقریباً در تمام مدت بالای 80 بود. نواحی سایه دار محدوده کم و زیاد را برای چهار دوره 126 روزه مختلف نشان می دهد. توجه داشته باشید که قیمت ها در هر دوره نزدیک به بالای محدوده خود بودند.

روی یک شکست تمرکز کنید

جفت نشانگر برای اندازه گیری جهت روند با روابط EMA و قدرت روند با نوسانگر تصادفی طراحی شده است. به اندازه کافی منطقی به نظر می رسد و نمونه های خوب زیادی وجود دارد. با این حال، بسیاری از شکست ها و مثال ها نیز وجود دارد که به خوبی از بین نرفتند. روند تا پایان آن دوست شماست. نمودار زیر Dun & Bradstreet (DNB) را با یک روند صعودی قوی از اواسط می تا اوایل اکتبر و یک تثبیت صعودی (مثلث) نشان می دهد. به جای اینکه به سمت صعودی حرکت کند و به سمت بالا ادامه دهد، DNB به سمت نزول شکست و روند در دسامبر معکوس شد.

کد اسکن روند صعودی قوی

چارتیست ها می توانند با اسکن S& P 1500 برای سهام هایی که دارای روند صعودی واضح و نوسانگر تصادفی بالای 70 هستند، سهام در روند صعودی را پیدا کنند. تنظیمات این اندیکاتورها و اسکن انتخاب شماست. نمودارهایی که به دنبال روندهای قوی تر هستند می توانند سطح Stochastic را روی 80 قرار دهند، در حالی که نمودارهایی که به دنبال سوگیری روند گسترده هستند می توانند آن را روی 50 تعیین کنند. چارتیست‌ها همچنین می‌توانند برای یافتن سهام با RSI 10 روزه زیر 40، شرط اضافه فروش کوتاه‌مدت را اضافه کنند.

// مجموعه سهام جهان [[گروه SP500 است] یا [گروه SP400 است] یا [گروه SP600 است]]

// insure daily Dollar Volume is greater than $5 million AND [SMA(20,close) * SMA(250,volume) >5000000 ]

// EMA ribbon is positive for an uptrend AND [EMA(21,close) > EMA(63,close)] AND [EMA(63,close) >EMA (126، بستن)]

// 126-day Stoch is above 70 for a strong uptrend AND [Full Stoch %D(126,5,1) >70. 0]

// RSI نزدیک به فروش بیش از حد است و [RSI(10)< 40]

نمودار زیر یکی از سهامی را نشان می دهد که اسکن برش را انجام داده است. ETN در کوتاه مدت پس از عقب نشینی به 75 و همچنان در یک روند صعودی قوی است.

وضعیت فعلی بازار

در حال حاضر ، سهام بیشتری در صعودهای قوی نسبت به پایین آمدن قوی وجود دارد. من اسکن را بدون حداقل نیاز به حجم دلار اجرا کردم. 615 (41 ٪) در صعودهای قوی قرار دارند و 378 نفر (25. 2 ٪) در روند نزولی شدید قرار دارند. به وضوح سهام بیشتری در صعودها وجود دارد و این به نفع محیط فعلی بازار گاو نر است.

من در S& P 500 برخی از نمودارها را پشت سر گذاشتم و حداقل 20 سهام با صعودهای قوی پیدا کردم. این موارد عبارتند از: AMAT ، AME ، CSX ، GD ، GLW ، HD ، ITW ، KLAC ، LRCX ، LUV ، MA ، MCHP ، MPC ، MSFT ، MU ، PCLN ، ROK ، RSG ، RTN ، SYMC ، TXN ، UNH ، V ، و وWDCاین لیست با سهام نیمه هادی (شش) بسته بندی شده است.

از طرف نزولی ، ما EMR ، ADM ، IBM و KR را داریم.

******************************************************** با تشکر از شما برای تنظیم و روز خوبی!-آرتور هیل CMT

مقالات دیگر در سری SystemTrader:

• آشنایی با معیارهای کلیدی عملکرد - کمیت صلیب طلایی برای S& P 500
• صلیب طلایی و 5 شاخص اصلی - EMA در مقابل SMA - آیا موقعیت های کوتاه ارزش اضافه می کنند؟
• تنظیم اسکن های حرکت ، ایجاد لیست های نمودار و لیست های صادراتی.- تفاوت در شاخص های اصلی - آیا فیلترهای روند کار می کنند؟
• MACD Crosses - قوانینی برای کاهش کاهش و افزایش سود - آزمایش استراتژی PPO

مرا در توییتر Arthurhill دنبال کنید - با 140 تفسیر شخصیت من همراه باشید.

درباره نویسنده: آرتور هیل ، CMT ، استراتژیست اصلی فنی در Trendinvestorpro. com است. با تمرکز بیشتر بر روی سهام و ETF های ایالات متحده ، رویکرد سیستماتیک وی در شناسایی روند ، یافتن سیگنال ها در این روند و تعیین سطح کلیدی قیمت ، وی را به یک تکنسین محترم بازار تبدیل کرده است. آرتور مقالاتی را برای نشریات مالی متعدد از جمله مجله Barrons و Stocks & Commodities نوشت. وی علاوه بر تعیین تکنسین منشور بازار (CMT) ، وی دارای یک MBA از دانشکده بازرگانی Cass در دانشگاه سیتی در لندن است. بیشتر بدانید